高頻
高頻交易中的交易執行 - 量化分析師的角色
量化在高頻交易中的交易執行中的作用是什麼？“正常”交易執行中的 AFAIR 被認為是一項非常平凡的任務。量化建模在高頻交易中的交易執行中可以發揮什麼作用？
關於問題的第一部分：無論頻率如何，無論我們是否談論系統交易，量化在交易的實際執行任務中都沒有任何作用。它由交易員/執行交易員（尤其是全權委託方）完成，而不是由量化分析師完成。正如您的標題表明您的重點是高頻交易，我仍然認為量化分析師並沒有真正監控高頻交易的執行。
然而，在 hft 方面，量化和交易員的定義有些融合，工作描述變得有些不透明。在 hft 方面，系統交易方面的交易的整個生命週期本質上是高度量化的，因此所有參與方都需要對程式、執行場所、訂單類型、優化等有深入的了解。
我假設你的意思是指分析、描述和測試策略並與程序員一起實施交易策略的人。例如，交易策略也可能意味著專注於納斯達克交易所的現金股權執行技術。
總之，根據您對“量化”的定義，這些從業者肯定會密切參與 hft 執行算法的開發和實施，而他們可能不會坐在那里關注實際的執行和風險暴露 I（否則將是一個巨大的低效率和核心人才的利用不足）。儘管大多數 hft 商店都實現了完全自動化的風險監控，但我還沒有遇到任何一家商店不會讓經理和交易員在系統化的風險檢查之上不斷監控風險敞口和風險限制。