高頻
實時（接近）實時確定和測量股票中高頻交易活動水平的最有效方法是什麼？
在逐個安全的基礎上，我希望能夠量化高頻交易活動（以及後來的機構和零售活動）的水平。比平時高嗎？多少錢？
你會說什麼是最好的測量方法？報價數量？# 相對於交易量的報價？相對於交易次數？傳播波動？版畫後反轉？
您不會知道是誰進行了交易，因此您需要查看報價。具體來說，您應該查看完整訂單簿中是否有很多取消。這將告訴您特定庫存是否存在更高的“流失”，因為 HTF 通常具有低填充率（某些商店<1%）。但是您需要控制波動性，因為一般的劇烈市場波動會導致做市商拉低報價。
使用 TAQ 數據庫（納斯達克交易和報價）執行此操作的一種簡單方法是測量報價更新和該報價內的交易之間的時間量。時間越短，HFT 出現的機率就越高。