為什麼我們可以在時間步長很小的時候忽略變異數的均值？

誰能告訴我為什麼當時間步很小時我們可以忽略變異數的均值？見下圖：

通常，我們選擇一天的時間步長。夠小嗎？

平均回報與時間段呈線性關係，即 $ R_N = N R_1 $ ，而標準差與平方根成比例，即 $ \sigma_N = \sqrt{N}\sigma_1 $ . 由於週期變得非常小， $ \sqrt{N} $ 變得比 $ N $ .

這是因為超過 1 天的“R-bar”是一個非常小的數字，幾乎為零

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/32562