Beta
如何計算特定股票的 Fama-French beta？
對於特定股票，計算 Fama-French 因子 SMB 和 HML 的最簡單方法是什麼？
不知道問題是什麼。正如約翰指出的那樣：該方法是線性回歸。
有關數據，您可以查看 Kenneth French 的 美國股票網頁。在維基百科文章中，您可以找到指向其他國家（英國、德國、瑞士）因素的連結——儘管我沒有檢查這些連結。
但是請注意，Fama-French 模型對投資組合的效果要好於對個股。
首先，計算因子 beta 的唯一一種方法是使用線性回歸模型，正如 John 在第 1 條評論中所建議的那樣。沒有其他方法可以得到它們。您可以通過數據分析包簡單地使用excel或使用其他統計命令中的相關命令/程式碼來獲取它；例如，在 Stata 中，命令regress會輸出您需要的所有統計資訊（betas、st.dev.、R^2、…）。
其次，Fama-French 模型是基於投資組合的。因此，按照他們的模型，您可以計算股票投資組合的 beta 因子，根據其特徵建立股票排名（最常用的是規模或 mkt 上限）；為您正在分析的市場中的每隻股票計算貝塔係數是沒有意義的，因為您沒有得出任何結論。
實際上，正如您在問題中引用的那樣，金融經濟學中所有基於回歸的模型都是基於投資組合而不是基於股票的。
無論如何，理論上你可以計算每隻股票的貝塔值，但你不會得到經濟上可解釋的輸出。