Beta
配對交易模型中的卡爾曼濾波如何在 R 中工作？
任何人都可以展示如何在 R 中做到這一點？這個
dlm包似乎是一個好的開始，但我真的找不到任何好的例子來學習。目前我有兩隻股票收盤價的兩個時間序列。然後我做一個滾動回歸，得到兩隻股票之間相應的貝塔時間序列。
我將如何為此測試版實施卡爾曼濾波器？
你檢查過 Petris 的DLM的 vingette嗎？
順便說一句，Petris 也有一本關於 DLM 包的 R-book，其中包括作為範例的 beta 估計。