歐洲可贖回 IRS 的贖回機率

當使用具有 Montecarlo 解析度的擴散模型（例如 HW 1F）為可贖回 IRS（例如只有一個呼叫日期）定價時，可以得到呼叫日期與到期日期的呼叫機率（這是嵌入的路徑的百分比）交換最終的值 > 0)

當我們只有一個呼叫日期時，使用封閉形式的 Black & Scholes (normal vol) 來暗示呼叫機率的分析方法是什麼？

謝謝，

看漲機率只是掉期剩餘期限的掉期利率低於執行利率的機率。這在普通 vol 模型中很容易獲得，它是$$ N((Strike-Forward Rate)/NormVol*Sqrt(T)) $$其中 T 是從現在到通話日期的時間，其中 $ N $ 是累積正態分佈。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/53473