對於單一障礙期權，為什麼與其他希臘人相比，伽馬圖如此分散？

這是意料之中的還是模型有問題？

我正在為所有類型的障礙（如 U&O、D&I 等）獲得分散的伽馬圖

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然而，基本的香草選項具有平滑的伽馬圖。

您的 gamma 似乎被“量化”了，就像您的計算在精度方面恰好處於機器極限一樣。如果您使用有限差分方法計算導數，您可能沒有使用足夠大的“dS”。

嘗試增加數值計算的步長。

這與 dS 太小有關。將 dS 從 .0001 更改為 .01 後，散點圖消失了

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/68883