我剛得到 Matlab，我應該在跳躍擴散中建模哪些選項

別擔心，我了解數學：ito 的 calc、martingales 等。我只是好奇我應該測試哪些選項，以及從哪些索引。我可以從 2008 年的崩盤或 COVID-19 中測試一些東西來衡量它們的影響嗎？或預載入到 Matlab 中的數據。哪種類型的選項最適合使用 Merton 跳躍擴散來模擬它們的行為？

測試的領頭羊指數是納斯達克、科技板塊、標普 500 Big 500 資本加權股票、羅素 2000、MID 板塊股票和一些小型股票。最好使用他們親戚的數據，例如 ETF。QQQ，間諜，IWM。道瓊斯指數被納斯達克和標準普爾 500 指數覆蓋，它是市場上最大的 20 隻股票，沒有用處。獲取歷史期權數據需要花錢，它不像股票、期貨和商品數據那樣免費。您必須在 matlab 中創建自己的 Jump 擴散模型才能應用於數據，您可以參考 Espen Haug 的完整的期權定價模型書，他在書中用 VBA 的簡潔算法實現了公式，但應該更容易在 Matlab 中，在 2003 和 2007 版本附帶的磁碟上，他也用 C++ 完成了所有模型。

短期權力期權具有非常高的波動性和峰度。如果你能找到 2001 年的電力數據……那將會有跳躍。然而，這些數據可能很難獲得。

如果你要模擬跳躍，你可能會通過研究 Todorov 和 Tauchen 的工作做得更好。他們發現底層證券和波動性本身都有跳躍。他們的工作還將向您展示數據以查看跳躍；並且，這將允許您比較結果。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/55877