Black-Scholes
試圖衡量股市的“擴散半徑”
晚上好！
我對量化金融很陌生（來自數學世界！），所以如果我不熟悉每個概念，請原諒！
我目前正在研究 Black-Scholes 方程，以及如何將其轉換為熱方程。於是出現了一個問題。我知道“擴散半徑”（即熱粒子在設定時間內傳播的平均距離 $ t $ ) 是有序的 $ \sqrt{t} $
現在，我假設這個屬性會轉移到一些特定的金融衍生品上，因為 Black-Scholes 方程等價於熱方程。但是，雖然在“物理模型”中通過實驗驗證該屬性很容易；對於像我這樣的新手來說，在財務上模擬它似乎“遙不可及”。我想嘗試用數字模擬這樣的屬性；比如說，通過在“完美的假設股票模型”中對其進行建模，這樣我就可以掌握它的竅門。但我真的不知道從哪裡開始……對我來說仍然很模糊。
所以我想知道是否有人有任何資源，或者知道驗證這一點的好模型“ $ \sqrt{t} $ “屬性！或者只是在哪裡看。我嘗試尋找一些關鍵字，但沒有得到任何地方：/所以歡迎任何想法。
謝謝你的時間 ：）
noob2 給出了答案。該屬性可以通過“市場效率的變異數比測試”（Lo & MacKinley）來檢查。
這是我發現的一個很好的方法：https ://mingze-gao.com/measures/lomackinlay1988/