Bond
為什麼不能使用 Quantlib 計算短期債券的收益率
我正在嘗試使用 Quantlib for Bond 從乾淨的價格計算收益率。我經常使用 Quantlib 範例（Bonds.java）並成功，但是當我更改為今天接近成熟時，Quantlib 拋出一個異常告訴：
無法在 100 次函式評估中括號根（最後一次括號嘗試：f
$$ -2.2124e+274,5.75224e+274 $$->$$ -nan(ind),105.58 $$)
它似乎恰好發生在今天正好是一個月減去一天的時候。我不知道為什麼，也找不到一個乾淨的解釋。有人可以幫助我或指出我正確的解釋嗎？
聽起來您正在通過 105.58 的（乾淨）價格購買在一個月內支付 100（+ 一些應計利息）的債券。簡單的收益率將在 -50 到 -100 左右，非常荒謬。
我在圖書館看到了兩種解決這種情況的哲學方法。如果程序返回一個沒有經濟意義的大數字，那麼它將主要是數字雜訊。（這是 Bloomberg 主要採用的方法。）然後圖書館的一些使用者會質疑為什麼一個圖書館計算 -100 而其他一些圖書館計算 -110。相反，如果程序拋出，那麼（相同的）使用者會問為什麼這個庫拋出，而例如彭博終端顯示一些沒有經濟意義的巨大數字。庫開發人員是否應該嘗試以與 Bloomberg 完全相同（未記錄）的順序執行所有算術，以匹配一些無意義的數字雜訊？
已編輯：如果我正在編寫另一個庫，我會嘗試的方法可能是這樣的：
- 模型驗證設置最小產量（以及其他此類事物的最大和有效範圍）
- 庫計算產量，可能低至
-inf.- 圖書館查看經過驗證的範圍（理想情況下 - 在執行時間動態）
- 根據使用者指定的設置，庫要麼拋出，要麼返回“標記”的最佳估計值，並警告該數字超出了已驗證的範圍。
- 如果下游/呼叫者遇到被此類標籤污染的號碼，則根據使用者指定的設置，呼叫者要麼拋出，要麼標記其他受污染的號碼，或腳註報告等。