Brownian-Motion
相關資產路徑相關矩陣的 Cholesky 分解
我找到了一個用於建模相關資產路徑的 matlab 範例：http ://www.goddardconsulting.ca/matlab-monte-carlo-assetpaths-corr.html
在這個模型中，作者使用 matlab 程式碼 chol() 來計算相關矩陣上的 Cholesky 分解。但是，預設情況下， chol(corr) 返回上三角矩陣，但據我了解，生成相關隨機數需要下三角矩陣。這可以通過 chol(corr,’lower’) 計算：http: //www.mathworks.de/de/help/matlab/ref/chol.html
現在，這只是程式碼範例中的一個小錯誤，還是我誤解了一些理論基礎？
最好的
如果要創建相關隨機變數的一個（列）向量 X，則將其與下三角矩陣 L 預乘。
但是當您創建路徑時，每個返回觀察值都是一個隨機數向量。
然後是如何排列數據的問題：如果這些觀察是矩陣 X 中的列，則計算 LX。但是，如果您在矩陣的行中有觀察值，那麼您需要轉置乘積，並與 L’ 進行後乘，這是一個上三角矩陣。