ito過程，布朗運動和隨機遊走之間的區別

有人可以向非數學人士（我自己）解釋這三者之間有什麼區別嗎？如果它們如此不同以至於比較甚至沒有意義，請指出。

1.它處理 2.布朗運動 3.隨機遊走

在這一點上，維基百科文章對我來說太深入了（是的！）。

假設根本沒有數學：

使用Ito 過程，我們可以用兩個組成部分來描述股票的回報：平均水平（“漂移”）加上一些不確定性（“波動性”）。這種不確定性由布朗運動表示。

正如維基百科中所寫，

隨機遊走是由一系列隨機步驟組成的路徑的數學形式化。

您可以通過投擲硬幣n次來獲得隨機步驟。如果是頭，上一步；如果有尾巴，就往下走一步。這就是“對稱隨機遊走”。您可以使用一些數學機器從對稱隨機遊走中獲得布朗運動。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/18056