英國使用哪種無風險利率？

我正在通過英國市場的經驗數據來計算 CAPM 模型中的 Beta，但我仍然不確定使用哪種無風險利率。

由於我有 1 週的投資期限，我的第一個想法是使用英格蘭銀行網站 ( https://www.bankofengland.co.uk/statistics/yield-curves ) 提供的短期英國政府債券收益率，但他們的數據對於 1 年以下的債券，在 2013 年之後完全有許多差距/缺失。

所以我的問題是，儘管我的投資期限很短，我是否應該使用期限較長的債券？

我是否也可以使用提供的其他利率，例如 Libor 或 Sonia？我找到了匹配 1 周到期的 Libor 利率和 Sonia 利率，但我對這些不是很熟悉。

任何有關該主題的建議將不勝感激

我會用索尼婭。這是英國的官方 RFR。請參閱此英國央行連結： https ://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor

我有精算背景，所以我不太確定使用收益率外推法是否是一種好方法。

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/research-report/2019/yield-curve-report.pdf&ved=2ahUKEwjt3uyRh4DuAhXSa94KHUnDBYsQFjAMegQIFhAB&usg=AOvVaw2R66gNNIbaW05F9y-blu_J

它們可以作為實際利率的代表

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/60262