Data

Thomson Reuters 或 Bloomberg 的 ETF 和基礎指數數據庫

  • August 10, 2017

我想生成一個在美國上市並宣布基準的 ETF 表。我的想法是,我希望有可能使用基準作為 ETF 的代理,以便在適當的時候執行更長的回測。

在廉價數據供應商中,ETF Global 在Quandl上提供了一張很好的表格,可以完成這項工作。但是,ETF 沒有 ISIN 或 SEDOL,基準也沒有標識符,因此之後無法從 Thomson Reuters 或 Bloomberg 自動下載相應的總回報時間序列。

我花了幾個小時與 Eikon、Datastream 並與支持人員聊天以使用 Thomson Reuters 數據創建此表,但許多基準測試是錯誤的或缺失的。我無法訪問彭博社。

問題:是否可以從 Bloomberg 或 Thomson Reuters 檢索此類表?

您可以在我們的網站 www.simfin.com 上找到大型指數(例如標準普爾 500 指數)的基礎數據,這些數據免費提供,並可立即以 Excel 格式下載。

迄今為止,我們有超過 1000 家美國公司的財務比率、財務報表(直接來自美國證券交易委員會的 XBRL 數據和最多 10 年的數據)和股票價格,希望它們可以為您提供一些關於生成表格的有價值資訊。

對於您的情況,建議過濾有關索引成員的數據。

所以這是彭博社的答案,我想在查看從那裡獲得的數據時,還有一些額外的建議。

有功能 ETF 可讓您篩選 ETF。不幸的是,我還沒有找到按基準篩選的可能性。

以 AGG 美國股票為例。有一個欄位“FUND_BENCHMARK_PRIM”指向 BM 程式碼。(這是您在使用 COMP 功能時看到的)。借助此程式碼,您可以輕鬆下載 bm 時間序列。

所以你可以嘗試:

  • 將ETF函式的過濾結果導出到excel
  • 通過 Excel BB API 下載 BM 程式碼

幾個警告:如果您通過股票程式碼將 BM 回報與彭博上的 ETF 進行比較,請注意交易所程式碼確實很重要。其中一些ETF幾乎沒有交易,因此彭博社有很多陳舊的價格。當然,您仍然可以在二級市場上出售它。只需選擇具有更多流動性價格的不同交易所進行比較。或者您可以查看資產淨值(當然,如果您交易 ETF 的資產淨值)。如果您查看亞洲或新興市場 ETF,貨幣轉換會為您提供大量 TE,因此在下結論之前最好再看兩次。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/35477