Thomson Reuters 或 Bloomberg 的 ETF 和基礎指數數據庫
我想生成一個在美國上市並宣布基準的 ETF 表。我的想法是，我希望有可能使用基準作為 ETF 的代理，以便在適當的時候執行更長的回測。
在廉價數據供應商中，ETF Global 在Quandl上提供了一張很好的表格，可以完成這項工作。但是，ETF 沒有 ISIN 或 SEDOL，基準也沒有標識符，因此之後無法從 Thomson Reuters 或 Bloomberg 自動下載相應的總回報時間序列。
我花了幾個小時與 Eikon、Datastream 並與支持人員聊天以使用 Thomson Reuters 數據創建此表，但許多基準測試是錯誤的或缺失的。我無法訪問彭博社。
問題：是否可以從 Bloomberg 或 Thomson Reuters 檢索此類表？
您可以在我們的網站 www.simfin.com 上找到大型指數（例如標準普爾 500 指數）的基礎數據，這些數據免費提供，並可立即以 Excel 格式下載。
迄今為止，我們有超過 1000 家美國公司的財務比率、財務報表（直接來自美國證券交易委員會的 XBRL 數據和最多 10 年的數據）和股票價格，希望它們可以為您提供一些關於生成表格的有價值資訊。
對於您的情況，建議過濾有關索引成員的數據。
所以這是彭博社的答案，我想在查看從那裡獲得的數據時，還有一些額外的建議。
有功能 ETF 可讓您篩選 ETF。不幸的是，我還沒有找到按基準篩選的可能性。
以 AGG 美國股票為例。有一個欄位“FUND_BENCHMARK_PRIM”指向 BM 程式碼。（這是您在使用 COMP 功能時看到的）。借助此程式碼，您可以輕鬆下載 bm 時間序列。
所以你可以嘗試：
- 將ETF函式的過濾結果導出到excel
- 通過 Excel BB API 下載 BM 程式碼
幾個警告：如果您通過股票程式碼將 BM 回報與彭博上的 ETF 進行比較，請注意交易所程式碼確實很重要。其中一些ETF幾乎沒有交易，因此彭博社有很多陳舊的價格。當然，您仍然可以在二級市場上出售它。只需選擇具有更多流動性價格的不同交易所進行比較。或者您可以查看資產淨值（當然，如果您交易 ETF 的資產淨值）。如果您查看亞洲或新興市場 ETF，貨幣轉換會為您提供大量 TE，因此在下結論之前最好再看兩次。