Data
使用刻度數據或蠟燭數據製作散點圖和回歸模型是否有顯著差異？
我問這個問題是因為我想研究一些變數。一個範例是 RSI，其中目前 RSI 每次報價都會更新。這意味著 RSI 的值在單個蠟燭內波動很大。假設我想研究 RSI 達到某個值後會發生什麼。但是，如果我只取收盤價而不是分時價格，我不會得到我想要的，而是一個接近真實價值（假設）的值。
我不使用刻度數據的一個原因是這會使數據集非常大。想像一下，我想使用分時數據分析 4 年的價格數據。那是大量的行。
是否有人測試了收盤價和分時數據並發現了重大差異？
您不一定需要使用刻度數據來完成您想要的。如果您有 OHLC 數據，您可以使用 H 和 L 值的極值計算 RSI 值，以獲得密度分佈的邊界條件，然後使用此分佈進行測試。