有人可以從哪裡獲得免費（或非常便宜）的高頻分時外匯數據？

我目前正在研究一個大型數據集（10 年內大約有 8000 萬個數據點）。我想要另一組具有一種共同貨幣的數據。例如，我有歐元/美元，想要美元/人民幣或歐元/澳元等。不需要超過整個 10 年，1 年就足夠了。

我在網上找到了一些出售這些數據的地方，但我能找到的最便宜的是大約 60 歐元，這對學生來說很多。

有沒有人可以更便宜地獲得這樣的數據？

你可能會從Integral 的 True FX中得到一些東西

杜高斯貝提供歷史報價數據。通過他們的歷史數據網站你可以下載你想要的，但是需要註冊，並且需要大量的手動點擊。

但是，如果您對腳本編寫感到滿意，您可以自己直接下載報價數據。URL 模式是http://www.dukascopy.com/datafeed/{currency}/{year}/{month}/{day}/{hour}h_ticks.bi5，因此例如http://www.dukascopy.com/datafeed/AUDCAD/2017/00/01/23h_ticks.bi5從 2017 年 1 月 1 日 23:00-23:59:59.999 UTC 獲取 AUDCAD 的報價。

請注意，月份是從零開始的（我不知道為什麼），所以 Jan-Dec 是 00-11（兩位數）。即使市場關閉，每小時也會以文件的形式存在。

文件格式是 LZMA 壓縮的二進制打封包件，因此您需要根據需要將其解壓縮為 CSV 或其他格式。每個刻度是 20 個字節，五個四字節欄位：

• (long) 從一小時開始的相對時間，以毫秒為單位
• （多頭）要價，以點為單位
• （多頭）買入價，以點為單位
• （浮動）賣出量
• （浮動）投標量

在 python 中，我使用 astruct.unpack('>LLLff', bytes)來提取欄位。

數據格式在傳輸和儲存方面非常節省空間，但在處理方面效率不高，因此我將其轉換為時間序列以進行儲存。

我的程式碼基於本指南，並且有很多 GitHub 儲存庫可以提供幫助。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/34919