如何計算可轉換債券的 Delta？

如何找到可用於對沖的可轉換債券的 delta？

好吧，它需要的資訊比您提供的多一點，但這裡有指向pdf和相關excel 電子表格的連結，它們應該可以幫助您回答您的問題。

Tangurena 的答案和連結給出了正確的想法。您可以通過找到轉換價格來獲得粗略的近似值 $ K $ 並使用它 $ K $ 作為標準 Black-Scholes 期權定價者中的罷工。

在實踐中，大多數人使用 3rd 方模型，例如 Bloomberg、Monis 或 Kynex 中內置的模型。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1051