Dsge

DSGE 模型 (Dynare) 僅基於模擬和近似值?(無數據)

  • July 4, 2016

我是DSGE模型的初學者。它們僅基於模擬和近似值嗎?難道我們沒有任何真實的數據集(例如利率、勞動力等)來估計方程嗎?我打開了一些.Mod文件,我只能看到方程、變數名和其他函式。如果是,為什麼我們在DSGE模型中有這種結構,為什麼我們不能在這些模型中使用真實的數據集?

簡短的回答

似乎您並沒有非常努力地使用 Dynare 找到估計(“Dynare 估計”的Google結果)。Dynare 實際上能夠進行估計,通常人們使用某種數據來估計支配其模型的參數。

更長的答案

什麼是 DSGE 模型?

DSGE 模型是描述“模型”經濟的一系列方程(以及變數和參數)。一旦你寫下所有內容並考慮到代理做出的優化決策,它只是一個隨機差分(微分)方程系統,你可以想像以某種形式寫成:

$$ E_t F(y_{t+1}, y_t, y_{t-1}, u_t) = 0 $$ Dynare 是做什麼的?

大多數介紹性範例僅使用 Dynare 來求解模型並執行一些簡單的模擬。除了能夠求解模型之外,Dynare 還能夠通過輸入數據對構成模型的參數進行貝氏估計。

求解和模擬模型

Dynare 採用這個方程組(和給定的參數值)並使用擾動方法求解它們。解決方案的輸出之一是經濟中所有變數的運動定律——即人們可以寫出類似於

$$ y_{t+1} = F(y_t, u_{t+1}) $$ 這個運動定律允許您生成您感興趣的數據的模型類似物——即資本、勞動力、消費等……

估計模型

一旦 Dynare 有了運動定律並獲得了模擬力矩,它就可以將模型的輸出與您提供的數據進行比較。Dynare 使用貝氏估計(雖然它可能使用其他類型,但我不熟悉它)來估計參數,這意味著您需要為要估計的每個變數提供先驗。然後,它使用簡單的 Metropolis Hastings 算法來獲得參數值分佈的估計值。

參考

我建議您閱讀以下兩個參考資料。

  • 托馬索·曼奇尼·格里弗里。Dynare 使用者指南:DSGE 模型的求解和估計簡介。2007-2008 年。在這裡找到
  • 斯蒂芬妮·弗洛托。DSGE 模型 - 解決方案策略。2009 年 12 月。在這裡找到

引用自:https://economics.stackexchange.com/questions/6565