獲取數據併計算頂級 NDXT 公司的實際 Fama-French 因子

我是金融界的新手（統計學家），我想在 R 中為 3 和 5 因子 Fama-French 模型執行時間序列回歸，但在此之前，我對獲取實際數據感到非常困惑：

1. 如果我使用 quantmod，根據我的理解，我會得到以下變數，假設 NDXT 中的一些表現最好的公司，比如說 GOOG、CSCO、KLAC、ADSK、AKAM：所以對於每一天，我都會得到：High、Low、Close，調整後的交易量（我仍然很難理解這些概念在金融大局中的含義）
2. 從這些變數，或者我可以通過 quantmod 獲得的任何變數（假設它們只提供來自 Google Finance、Yahoo、Fred 和 Oanda 的公開數據），我如何計算 NDXT 的 SMB 和 HML？來自 Fama 和法國網站，

SMB = 1/3（小價值 + 小中性 + 小增長）- 1/3（大價值 + 大中性 + 大增長）。

並且：

HML = 1/2（小價值 + 大價值）- 1/2（小增長 + 大增長）。

然後，使用我可以通過 quantmod 獲得的數據，我如何計算：

• 小價值，小中性，小增長
• 大價值、大中性、大增長
• 兩個增長投資組合的平均回報
• 兩個增長投資組合的平均回報

首先，我如何找到這兩個增長組合？或者它已經在 Fama 和法國網站上的某個地方為 NDXT 計算過，而我只是沒有查看正確的數據文件？

閱讀此回復後，我認為我的困惑更加深入瞭如何獲取 Fama-French 模型的實時數據？在堆棧交換上：

基本上，他們所做的是將世界劃分為一個 5x5 投資組合的網格：一個軸上的大小，另一個軸上的價值。如果您可以訪問市值和 B/E，則可以按照他們概述的程序進行操作。因此，這些因素本身就是平均回報，因此它們的計算取決於您選擇輸入的股票。

我可以看到您提到了 quantmod，因此您可能正在使用 R，但在 python 中，通過 pandas 下載 FF 值非常簡單。

請參閱此範例實現，您可以在此處找到有關下載數據的更多資訊

希望有幫助。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/34602