澳元遠期匯率協議和遠期曲線自舉

與美國相比，澳大利亞遠期利率協議之間的定價不同。問題是這是否已經包含在 Quantlib 中？另外它與 Bootstrapping 相比如何？

• 美元從： $ \text{payoff} = N \frac{\delta (R - K) }{ 1 + \delta R} $ 在 FRA 開始日期支付，其中 $ N $ =名義上的， $ \delta $ = 年分數， $ K $ = 固定利率， $ R $ =浮動利率；
• 澳元來自： $ \text{payoff} = N (\frac{1}{1 + \delta K} - \frac{1}{1 + \delta R} ) $ 在 FRA 開始日期支付。

現在

$$ N \left(\frac{1}{1 + \delta K} - \frac{1}{1 + \delta R} \right) = \frac{N}{1 + \delta K} \frac{\delta (R - K) }{ 1 + \delta R} $$ 因此 AUD 風格的 FRA 收益與名義 $ N $ $ \Leftrightarrow $ 帶有名義價值的美元風格 FRA 收益 $ \frac{N}{1 + \delta K} $

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37755