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外匯市場的貝塔

  • November 11, 2017

使用回歸來計算外匯收益的貝塔值(根據所有貨幣的市場平均值回歸)是否有意義?

測試版有意義嗎?(為什麼/為什麼不)

我應該擔心 CAPM 假設嗎?

感謝你的協助!

我認為選擇 CAPM 方法沒有意義,因為在外匯市場中沒有升值,每種貨幣的市場平均回報率應該是 0。

beta是相關性和風險的度量。用回歸計算 beta 可能是一個解決方案。

Beta =共變異數/變異數

由於 Beta 代表兩個不同符號之間的相關強度和水平,因此進行線性回歸來計算它是正確的。

CAPM 受 Beta 影響,因為公式為:

CAPM = Rf + Beta * (Rm - Rf)

但我認為如果您使用線性回歸計算 Beta,您不會對您的 CAPM 產生負面影響。

我沒有看到任何相關的問題!

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/36347