binary.com、google、yahoo 和 wsj 之間的收盤價差異？
我的算法需要提取最近 48 小時（每小時）的外匯數據以獲取最後收盤價併計算 MACD。
我使用 Google Finance api，因為它是唯一提供免費外匯盤中數據的。但我意識到收盤價與 binary.com 服務不匹配。
此外，我試圖獲得單日的收盤價：2017 年 1 月 30 日。以下是 binary.com、Google、雅虎和華爾街日報在澳元兌日元貨幣對上的巨大差異：
Binary.com -> 86.008 ¿? Google -> 85.9793 WSJ -> 86.98 Yahoo -> 86.6158有多大的不同，不是嗎？
例如，這是比較特定時間（EURGBP at 2017/02/01 09:00am）時的差異：
Google -> 0.858969 Binary.com -> 0.85573
- 我聽說一些供應商使用 Adj。關閉和其他沒有，但是為什麼他們三個之間有很大的不同？
- 這些差異可能會混淆使用線性回歸算法的預測？我應該為此擔心多少？
- 如何檢索最接近 binary.com 的數據？
我的實際研究領域是股票證券，但是，我曾經被要求評估一種外匯交易算法，作為盡職調查的一部分。外匯不是集中交易的。沒有一個單一的飼料。他們無法匹配，因為沒有統一的價格。它會破壞你的回歸。除了二進制之外，可能不可能找出他們從哪裡得到報價。美國法律通常不對外匯進行監管，因此二進制可以自由報價他們想要的任何價格，即使它與銀行報價的價格相差甚遠。
由於槓桿率高，這在美國有些普遍。它允許他們通過捕捉累積的客戶扭曲來掃除大量額外資金。所以他們的報價對於他們系統的使用者來說是規範的，不必與全球系統緊密聯繫。
但是，如果您在歐洲，則有一個監管結構可以提供監督。我的猜測，純粹是猜測，是監管結構將實施價格紀律和報告紀律。這在任何美國數據源中都不存在。與美國股市在股市中具有“非掛單”交易系統不同，外匯中沒有類似的結構。
如果我出於某種原因突然不得不在美國進行外匯交易，我會通過外幣和美元計價的債券、期權和遠期代理進行交易。我會避免像瘟疫那樣的直接貿易。
您正在嘗試對數據被錯誤測量的東西進行建模。請格外小心，並確保使用某種形式的“變數誤差”模型，否則您將產生衰減偏差。
我可以告訴你，無論你做什麼，都要確定你有一個長系列。相當多的模型對系列的起點很敏感。將相同的模型放在系列中的不同位置，它根本不起作用。許多模型在嚴格審查下分崩離析。由於數據源的限制，這類模型真的很難評估。