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外匯交易：在哪個時區指定交易日期和起息日？
當從交易對手處收到以紐西蘭元/美元交易的 D 起息日時，假設 D 為
- 日期 D 在奧克蘭
- 日期 D 在紐約
- UTC 日期 D
- 某個任意時區的日期 D
?
網上有很多關於紐西蘭元/美元交易的市場收盤時間是奧克蘭時間早上 7 點的參考資料，但我找不到任何地方描述交易日期和起息日的時區慣例（這只是原始日期，沒有時間或時區資格）被指定。此外，執行報告中該欄位的 FIX 類型只是說它是“本地市場日期”；目前尚不清楚這是指“主要貨幣的當地市場”還是“交易對手的當地市場”。
這很重要，因為在計算風險敞口時，您需要能夠確定必須對賬的 UTC“收市”時間。由於奧克蘭比紐約早約 16 小時，重要的是要知道交易對手的起息日是“在奧克蘭的日期”還是“在其他地方的日期”。
這類問題正是為什麼現貨外匯需要T+2才能結算。
我想說，您尋找約定的確切原因是，因為整個事情取決於您的貿易夥伴使用的約定。您需要諮詢您從中獲取數據的提供商。
對我來說，交易日期很可能是服務於當地市場的供應商定價引擎的時間。如果定價引擎在紐約以外的地方定價 NZD/USD，則交易日期將以紐約時間指定。這樣，我們可以在以後執行定價交易的歷史。
與起息日計算類似，當通過遠期點調整現貨價格時，它必須再次是利率定價引擎的本地時間。因此，以 NYK 定價的 1 周遠期有一個 NYK 起息日計算。
當利率服務台的定價超出新加坡但現貨服務台的定價仍超出 NYK 時，可能會變得有趣。
但起息日不一定是結算日。應該是這樣，因為這就是您知道要結算的金額的方式。但結算的截止時間取決於銀行。我想您的銀行必須確認他們希望您貸記的時區。或者您必須支付延遲結算的罰款。
我想這一切都歸結為清算台可能在與定價台不同的時區工作。