如何收集或計算外彙的歷史數據？
我正在查看四個外匯數據來源，如問題“哪些數據源可線上獲得？我想我一定是誤解了一些東西，也許是一些基本的東西，但我不確定是什麼。鑑於我的無知，很難將我的困惑歸結為一個問題，所以我將表達一些，希望有人能找出我困惑的根源並闡明。
- DukasCopy 的報價數據顯示 5 列：Time、Ask、Bid、AskVolume 和 BidVolume。我是否正確地認為這些數據沒有顯示有關實際執行的資訊——只有報價的變化？（我認為 AskVolume 和 BidVolume 列僅分別描述了 Ask 和 Bid 價格提供的數量是否正確？）
- DukasCopy 的 1 秒數據顯示 6 列：時間、開盤價、最高價、最低價、收盤價和成交量。我是否認為這些數據確實顯示了有關實際執行的資訊，即交易量是在給定的 1 秒時間段內交易的數量？
- OANDA 僅提供每日和每週數據，forexforums.com 連結僅提供 1 分鐘數據（類似於 DukasCopy 的 1 秒數據），而 GAIN Capital 似乎提供不帶買賣量的報價數據（類似於 DukasCopy 的報價數據）。我也查看了許多其他來源，但似乎無法找到交易的分時數據*，即每筆*交易的時間、價格和數量。我在尋找實際上不存在的東西嗎？如果是這樣，那它為什麼不存在呢？
- 我懷疑這可能與外匯市場的非中心化性質有關。但是，這些歷史數據（例如DukasCopy 的數據）究竟是什麼意思呢？這些數字是否僅代表DukasCopy（我理解為經紀人）處理的報價（報價數據）和交易（1 秒數據）？或者，它們是否確實來自一些集中的報價和/或交易聚合？
我已經在四個網站上尋找有關數據的解釋，但無濟於事。我很抱歉提出這樣一個基本問題；我對外匯非常陌生，我對它與我稍微熟悉的紐約證券交易所/納斯達克市場的不同感到驚訝。
與大多數其他資產類別相反，外匯市場是一個幾乎完全分散的場外交易市場，除了極少數以低迷流動性水平交易的外匯期貨。因此，您不會遇到一個認真的流動性提供者，他們會嘗試估計任何貨幣對的總交易量。話雖如此，有些經紀商可能只顯示超出自己賬面的交易量。您不能將外匯市場與任何上市的現金股票、期貨或期權市場進行比較。為什麼會這樣？簡單的歷史原因，交易者和市場參與者確實反對改變，除非它改變了他們自己的底線。這就是為什麼許多由風險經理、後台和中台推動的舉措因缺乏前台支持而夭折，比如T+0的貿易結算。外彙的去中心化市場運作良好，大多數參與者認為不需要對其進行太多改變。ECN 和聚合框架看到了空白，現在提供了相當大的流動性，但最終它們所做的只是聚合。實際的流動性仍然來自各個房子。從某種意義上說，如果你真的考慮它會很有趣，因為 2 億塊最終從一隻手傳遞到另一隻手，而每隻手都保留一小塊，直到它被分割得足以讓剩下的手握住。因此，同樣的 2 億美元或其中的一部分可能會多次通過相同的經紀人和訂單簿，然後被風險最終歸咎的人吞併。ECN 和聚合框架看到了空白，現在提供了相當大的流動性，但最終它們所做的只是聚合。實際的流動性仍然來自各個房子。從某種意義上說，如果你真的考慮它會很有趣，因為 2 億塊最終從一隻手傳遞到另一隻手，而每隻手都保留一小塊，直到它被分割得足以讓剩下的手握住。因此，同樣的 2 億美元或其中的一部分可能會多次通過相同的經紀人和訂單簿，然後被風險最終歸咎的人吞併。ECN 和聚合框架看到了空白，現在提供了相當大的流動性，但最終它們所做的只是聚合。實際的流動性仍然來自各個房子。從某種意義上說，如果你真的考慮它會很有趣，因為 2 億塊最終從一隻手傳遞到另一隻手，而每隻手都保留一小塊，直到它被分割得足以讓剩下的手握住。因此，同樣的 2 億美元或其中的一部分可能會多次通過相同的經紀人和訂單簿，然後才會被風險最終歸咎的人吞併。從某種意義上說，如果你真的考慮它會很有趣，因為 2 億塊最終從一隻手傳遞到另一隻手，而每隻手都保留一小塊，直到它被分割得足以讓剩下的手握住。因此，同樣的 2 億美元或其中的一部分可能會多次通過相同的經紀人和訂單簿，然後才會被風險最終歸咎的人吞併。從某種意義上說，如果你真的考慮它會很有趣，因為 2 億塊最終從一隻手傳遞到另一隻手，而每隻手都保留一小塊，直到它被分割得足以讓剩下的手握住。因此，同樣的 2 億美元或其中的一部分可能會多次通過相同的經紀人和訂單簿，然後才會被風險最終歸咎的人吞併。
對於上面的項目符號（1-4）：
1）你是對的。並且它只是經紀人/ecn 本身看到的數量。
- 我無法證實這一點，但我會從邏輯上假設交易量指的是交易，但也僅限於經紀商。我沒有遇到許多顯示交易量或平均交易價格或任何其他相關交易數據的經紀人，但這並不意味著它不存在。一些 ECN 確實顯示交易量。
3）見2，關於每個ECN或經紀商的交易數據，它確實存在，但傳統上大多數市場參與者對這些數據沒有太大興趣，因為它毫無意義。您無法對整個市場進行有意義的推斷。
- 沒有集中的外匯交易，因此沒有集中的聚合，除非您提到集中/聚合大部分總交易興趣的 ECN。