紐元午盤 EST 前滾的影響
正在查看在周五交易的紐西蘭元現貨交易，以換取下週二 (t+2) 的價值。不知何故，這筆交易被我們的後台系統歸類為遠期交易（交易商說他們和我們一樣認為這是一個現貨），交易日期為下週一，價值相同。交易是在紐西蘭元前滾時間之後完成的，所以這對我來說都是有意義的，除了遠期部分。
無論如何，我開始進行更多探勘，並看到一些關於在發生這種情況時存在某種對經銷商有利的“隱藏標記”的參考。我試圖仔細考慮它，但無法弄清楚成本可能在哪裡。任何人都可以幫我考慮一下嗎？
注意紐西蘭元交易日期在惠靈頓早上 7 點發生變化，即每年這個時候東部時間下午 3 點（不是中午）。
假設您的交易是在美國東部夏令時間下午 3 點之後的星期五： - 交易日期是星期一。- 明天的起息日是星期二（短期遠期） - 即期的起息日是星期三。
你提到你的價值是在星期二——因此我同意你的後台，這是一個（短期的）前鋒：明天。
至於“隱藏加價”：我想不出一種合法的做法。所有這些都是應該討論並希望扭轉的誤解。如果交易對手認為明天是現貨，那麼紐西蘭元/美元定價者實際上會收到額外一天的利息（根據 Tom/Next 掉期點計算的紐西蘭元和美元利率之間的差額）。同樣，如果某人在 ECN 上有一個暫停訂單，他們可能會承擔 Tom/Next 的成本，在許多情況下，Taker 行動的時間將交易日期設置為惠靈頓早上 7 點左右，他們發現他們交易的日期錯誤。希望對方配合。
詹姆士
對經銷商有利的隱藏加價？客戶是誰？他們在哪一層定價？
什麼是本位幣？如果是 CAD 或 TRY，則現貨是 T+1 而不是 T+2。
但我認為“nonefaster”有答案。
紐西蘭元前滾時間是什麼意思？你的意思是說，前台將其定價來源從倫敦更改為紐約？遠期交易日和起息日是在哪個時區計算的？這與現場辦公桌有什麼關係？
告訴我確切的交易日期（執行客戶訂單的時間）以及要求的起息日？如果客戶指定了一個起息日而不是一個男高音，那麼“nonefaster”所說的就是有道理的。但不是 100%，因為您的客戶要麼要求提供星期二的具體起息日，要麼要求提供現貨期限 (T+2)，而相對貨幣既不是加元也不是 TRY…
如果您的客戶要求提供週二的具體起息日或 SPOT 期限，那麼您的後台是如何在下週一確定交易起息日的……T+1 和 TOM 期限？你的後台在做什麼調整價格？
紐西蘭元或對應貨幣不涉及假期。如果客戶要求 SPOT 並且遠期日期滾動（因為沒有發生遠期調整，它不能用於 SPOT 期限），那麼起息日將是星期三 :)
但看起來這筆交易被前台和後台認為是一個 TOM，價格是根據預現貨遠期點數調整的，這就是你所看到的差異。
如果存在某種“隱藏加價”，則指的是應用於遠期交易的紐西蘭元（或對應貨幣）的即期價差調整，或應用於遠期部分的遠期價差調整。但這應該取決於客戶信用等級（如上面的第一個問題）。