Fx
尋找關於創建貨幣籃子的研究論文
我看到一篇論文，不確定它是否來自學術界或部落格等，它報告了應用主成分從一組單獨的貨幣對建構貨幣籃子並辨識驅動貨幣。當我使用術語籃子時，我指的是單個現金外匯對的集合，並通過不同的聚合函式和權重將它們線性或非線性地關聯起來。我不是在這裡談論籃子選項。
有沒有人遇到過這樣的文獻/論文/論文/部落格？我在這個領域花了相當多的時間，只瀏覽了那篇特定的文章，以為我把它加了書籤，但顯然把它弄丟了。我對其他相關文獻也很感興趣。
謝謝
也許您正在尋找 Hyun Woo Byun 和合著者的這篇論文：使用主成分分析開發外匯市場中的多幣種交易算法
他們將主成分分析應用於具有 2 個月滾動視窗的 9 對貨幣籃子。第二步，使用各種技術（邏輯回歸、決策樹、神經網路）對第一個 PCA 組件進行預測，使用技術指標作為預測因子。
試試 BIS，他們是這方面的專家。http://www.bis.org/statistics/eer/
那裡有兩篇論文解釋了他們的貨幣指數背後的方法。