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SABR 模型：從校準到在圖中映射微笑/偏斜
假設我在外匯市場上有一個校準的 SABR 模型（例如用於歐洲美元期權）。所以我估計了 vol 的 beta、rho、alpha 和 vol 的值。如何在 (strike, vol) 圖中映射校準。這個過程在數學上會有多大的挑戰？
您只需使用您的參數計算各種執行期權的價格，然後計算每個期權的 black scholes 隱含交易量。我錯過了你問題的重點嗎？