Fx
外匯市場中要價（要約）與買入報價的數據質量如何？
我正在處理高頻 FX 數據。因為外匯市場是一個去中心化的市場，不同的交易者往往在同一時刻的價格略有不同。我可以看到這可能會如何影響數據質量，我記得讀過一些作品，其中作者認為使用要價是低質量數據，因此他們只使用了出價。恐怕我忘記了這是誰/在哪裡。
我的問題是：在文獻中是否普遍認為高頻 FX 詢問報價不好，你有什麼參考資料可以說明這一點嗎？
編輯：我還沒有接受答案，因為我正在尋找能夠說明這一點的參考。
我認為這來自債券市場，過去一直存在“盯市”的想法。人們通常會要求雙向市場，並且大多數時候他們會期望出價會被擊中。
借助外匯數據，您正在尋找可操作的市場，因此它們都很好。
外匯市場價格的方式是獲得基準中間價，然後應用偏斜和價差。所以你的問題的答案是否定的。至於參考，外匯市場的運作方式是將貨幣對的流動性推向 EBS 或路透社。這樣就沒有價格壟斷了。例如，EURUSD 的最多交易發生在 EBS。對於 GBPUSD，它是路透社。等等……所以實際上市場並不像人們想像的那樣“去中心化”……