簡單 ARIMA 模型中的誤差分佈假設

為什麼在 ARIMA-GARCH 結構中我必須假設誤差分佈來執行估計，而在簡單的 ARIMA 模型中則不需要？

謝謝

可以使用 OLS 方法估計簡單的 ARIMA 模型。MA 模型（或 ARMA 模型）可以使用迭代 OLS 進行估計，如果使用 MLE，它會提供類似的結果，假設誤差項遵循具有恆定變異數的正態分佈。

因為，GARCH 模型假設條件變異數不是常數。這種波動的動態行為不能適應OLS方法。因此，我們將 MLE 用於 GARCH 模型，這強制要求對誤差項的分佈進行假設。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41383