使用 garchFit 函式的 GJR-GARCH 模型

我正在嘗試使用此處描述garchFit的函式來定義 GJR-GARCH 模型來估計波動率，然後預測 VaR。

我嘗試使用ugarchspec來估計模型但它不起作用，所以我想知道是否可以使用garchFit我連結的函式來估計它

該ugarchspec()函式是與一組函式一起使用的rugarch-package的一部分。確實支持 GJR-GARCH。-package 的工作方式不同，您可以直接呼叫。在我看來，不支持除正常 GARCH 或 APARCH 之外的任何其他 GARCH 規範，正如此錯誤消息所建議的那樣：rugarch``rugrach``fGarch``garchFit()``fGarch

> garchFit(~ gjrgarch(1,1), data = x.vec, trace = FALSE)
Error in .garchInitSeries(formula.mean = formula.mean, formula.var = formula.var,  : 
 formula.var must be one of: garch, aparch

這個問題和 by 給出的概述library(sos); ???gjr表明作者fGarch提到了 GJR-GARCH 但沒有實現它（還）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44415