如何從結構中斷 (ICSS) 將虛擬變數實施到 GARCH(1,1) 模型中
大家好，
我已經在搜尋很多論壇並閱讀了大量不同的論文。但我想我太愚蠢了，或者我不知所措。希望你們中的一些人能夠幫助我。這是描述。
到目前為止我所擁有的
其目的是通過將可能的結構性中斷納入 GARCH(1,1) 模型來對每日股票價格進行波動性分析。這在過去已經執行過多次（參見例如新興股票市場的波動性或變異數和波動性的突然變化）外匯市場的持久性）。
該方法是相同的，如下所示：
- 首先，日誌收益是根據每日股票價格計算的（沒問題）
- 然後是Inclan的ICSS方法$$ I am not able to post more than two links - $$用於查找結構斷點。（用的是matlab的實現，有沒有更快的方法或者其他程序可以使用？matlab對日常數據的處理速度太慢了，有些序列無法完全計算出來。）
- 下一步將是集成到 GARCH 模型中，但我不知道如何：
GARCH(1,1)
GARCH(1,1) 和虛擬變數的組合模型由下式給出 $ Y_t= \mu +e_t, e_t|I_{t-1} approx. N(0,h_t)\ $
$ h_t=\omega +d_1D_1+\cdots+d_nD_n+\alpha e_{t-1}^2+\beta h_{t-1} $
在哪裡 $ D_1,\cdots,D_n $ 是虛擬變數，從變異數的每個突然變化點開始取值為 1，其他地方為 0
我明白什麼 $ D_1 $ 是，但我不知道是什麼 $ d_1 $ 是？此外，我想結合不同的回報系列來分析依賴性（如貴金屬回報對石油和股票指數（貴金屬回報和石油回報的波動性分析 - Lucia Morales 2011）。
所以我會 $ Y_t = \mu +\delta_1X_{t-1}+\delta_2 Z_{t-1}+e_t $
在哪裡 $ Y_t = $ 貴金屬回報（黃金、白銀和鉑金），
$ X_t= $ 股市回報和
$ Z_t= $ 布倫特原油。
如果我是對的，這是一個必須首先執行的多元回歸，不是嗎？但是我該怎麼做呢？
那麼有人可以幫助我嗎？
我已經在 Matlab 中用一個返回序列計算了正常的 GARCH(1,1)，但不知道如何繼續。有誰能夠幫助我？因為我無法將斷點結果合併到 GARCH 模型中。我真的很感激任何幫助。提前致謝！
$ D_{n} $ 是從變異數的每個突變點開始取值 1 的虛擬變數，並且 $ d_{n} $ 是與這些中斷有關的估計係數。
所以要應用你的模型：
1- 使用 ICSS 算法查找中斷。
2- 將 garch 模型應用於您的數據，方法是將 (1) 中獲得的虛擬變數包含在條件變異數過程中，並在有關貴金屬收益的平均過程中包含解釋變數（無需執行多元回歸）。
PS：請注意，假人應該看起來像 00001111 而不是 00001000。
實際上，您可能應該使用 R 或類似的程式語言，因為我認為您不會在 matlab 中找到允許在均值和變異數過程中加入外生變數的包。