Python中的多元GARCH

是否有一個包可以在 Python 中執行簡化的多元 GARCH 模型？我找到了 Arch 包，但這似乎只適用於單變數模型。我想測試一下Bauwends et 中描述的一些更簡單的方法。人。（2006）喜歡恆定的條件相關性。

Python 庫是首選，儘管我也會使用 R。

PYTHON

我從 statsmodels 庫中找到了這個類，用於計算 Garch 模型。
不幸的是，我還沒有看到 MGARCH 類/庫。下面你可以從 statsmodels 中看到關於提到的類中的 garch 模型的基本資訊。可能你必須在 python 中自己實現它，所以這個類可以作為一個起點。

garch的路線圖：

• 簡單案例

• 起始值：garch11 顯式公式

• arma-garch，假定可分離，blockdiagonal Hessian

• 其他標準 garch：egarch、pgarch、

• 非正態分佈

• 其他方法：預測、新聞影響曲線（脈衝響應)

R

在 R 中有一個名為 mgarch 的包，可以在這個 github 儲存庫中找到，在這裡你可以找到一些範例。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/20687