提取 IB 市場數據：希臘和 IV 的買賣

我編寫了一段程式碼，從 IB 市場數據中獲取具有波動性和希臘語的期權鏈。經過昨天的測試，它似乎有效，但我很驚訝地看到了對隱含波動率和每一個希臘的投標和要求。

我猜 bid_IV 和 bid_greeks 是與期權相關的那些，如果以出價定價的話，對於詢價也是如此。當買或賣不可用時，其 IV 和希臘數據為空。

因此，如果我的意圖是繪製不同罷工和到期日期的波動率表面：

1. 我應該得到bid_IV和ask_IV之間的中點嗎？
2. 每當 bid_IV 或 ask_IV 不可用時，我應該使用可用的那個，還是不繪製它？
3. 我害怕得到格式錯誤的數據。我認為 IV 是一個百分位數，因此將表示在 0 和 1 之間。但是如果我深入 ITM，這個值會大於 1（特別是如果我在它的出價或要價不可用時仍然考慮 IV）。我知道那些 IV 大於 1 的選項太深 ITM/OTM，所以也許我可以忽略它們，因為它們幾乎沒有用處。但是，這有意義嗎？數據是否正確且格式正確，或者這是否暗示保存到 Excel 時數據表示存在錯誤？

謝謝

1. 這取決於你打算用 IV 做什麼。你是賣還是買？如果兩者都做，考慮交易量/報價是明智的
2. 推斷是否只做出價或只賣曲線
3. 對於深度 ITM/OTM

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/23205