Kendall-Tau

模型驗證的書籍建議（Gini、Somers D、Kolmogorov Smirnov、Kendal’s Tau、Binomial/Adjusted binomial test 等）

  • June 15, 2020

對於涵蓋上述主題的書籍有什麼建議嗎？

其目的是用於銀行、風險管理、模型驗證等模型的信用風險和其他類型的風險。

風險模型驗證：Christian Meyer 和 Peter Quell 解決關鍵問題的實用指南。

風險模型的驗證：Sergio Scandizzo 的從業者手冊。

巴塞爾工作文件包含您正在尋找的指標類型的相當全面的摘要：

https://www.bis.org/publ/bcbs_wp14.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54925

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