LIBOR 報價慣例

我一直在嘗試建構 LIBOR 期限結構的 NSS 參數化，並且對如何處理所有日期感到困惑。

在https://www.theice.com/publicdocs/futures/Fixing_Calendar_2015.pdf上，他們聲明非 O/N LIBOR 報價的起息日為 T+2。這是否意味著報價的 LIBOR 利率對應於遠期利率？

就假設貸款的開始和結束日期而言，如果貸款在非工作日或節假日結束，會發生什麼情況？看來起息日的假期包括美國假期和英國假期，但結束日期也是如此嗎？

ICE 沒有關於這些事情的非常明確的參考資料，所以我也很感激任何能清楚地解釋 LIBOR 報價和/或 LIBOR 掉期的日期約定的參考資料。

謝謝！

你說得很對，所以這些主要是確認：

1. 是的，“3 個月”美元 LIBOR 利率實際上是 2 個工作日的遠期 3 個月 LIBOR 利率（假設您的收益率曲線的錨定日期，貼現因子為 1 的日期是“今天”）。
2. 美元掉期同時遵守紐約和倫敦假期。
3. 如果到期日是糟糕的一天，則使用“修改後的跟隨”規則將其調整為工作日 - 將其移至下一個工作日，除非下一個工作日在下個月之後，在這種情況下您將其移至前一個工作日。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/26213