在 Matlab 中處理 IQFeed 事件
我需要為我的研究獲取一些特定的市場數據，而對我來說，最方便的方法似乎是使用 IQFeed 數據饋送和 MATLAB。但不幸的是，由於我不是經驗豐富的 MATLAB 使用者，我無法將實時數據放入數組中以保存它們，同時我正在收聽實時函式。
所以你的問題是如何使用 MatLab（特別是 IQFeed）來處理實時數據？
我將假設您使用的 MatLab 版本早於 2011 / 2012，如果沒有發布任何問題/評論，我會看看我能做什麼。（您可以在此處找到大量使用此功能的文件）。一旦你習慣了 MatLab 語法，這並不是很困難。
API 的工作方式是在 IQF 函式中創建一個對象，該對象代表/處理 MatLab 的 IQFeed API（所有這些都在文件中提供）。該 API 提供盤中、報價、歷史數據以及主要的財經新聞（雖然我認為這個功能具體有點過時/差，你可以從其他 API 中找到更好的）。API 還提供1 級和 2 級市場數據。要初始化與預先存在的會話的連接，請使用以下命令。
c = iqf(username,password) c = iqf(username,password,portname)我從未處理過 IQFeed，但它與將實時流數據儲存到數組中應該沒有什麼不同。使用離散/抽頭延遲框，您基本上可以限制採樣週期及其儲存方式。此外，使用該
To File塊，將信號輸入並寫入文件到包含兩（或更多）行的矩陣中。MatLab 將為每個指定的數據樣本將一列寫入矩陣。這就是我將如何將實時 IQFeed 數據儲存到 MatLab 中的數組中。
作為 Trading Toolbox 的替代品，請嘗試使用 IQML（Matlab 連接到 IQFeed），它在 Matlab 中執行並直接連接到 IQFeed。
IQML 是一個獨立的第 3 方產品，適用於所有最新的 Matlab/IQFeed 版本和平台（Windows、Linux、Mac）。該連接器超級可靠、易於使用且速度極快（包括並行化）。它帶有詳細的使用者指南，其中包含使用範例、範例 Matlab 腳本和實施技巧。
IQML 只需要核心 Matlab 即可執行 - 不需要工具箱（並行化使用 Parallel Computing Toolbox，但即使沒有它，IQML 也能很好地執行）。
在回答 OP 問題時，這裡有一個使用 IQML 將實時 IQFeed 數據獲取到 Matlab 的範例：
>> data = IQML('quotes', 'Symbol','GOOG') data = Symbol: 'GOOG' Most_Recent_Trade: 1092.14 Most_Recent_Trade_Size: 1 Most_Recent_Trade_Time: '09:46:31.960276' Most_Recent_Trade_Market_Center: 25 Total_Volume: 113677 Bid: 1092.13 Bid_Size: 100 Ask: 1092.99 Ask_Size: 100 Open: 1099.22 High: 1099.22 Low: 1092.38 Close: 1090.93 Message_Contents: 'Cbaohlc' Message_Description: 'Last qualified trade; A bid update occurred, An ask update occurred; An open declaration occurred; A high declaration occurred; A low declaration occurred; A close declaration occurred' Most_Recent_Trade_Conditions: '3D87' Trade_Conditions_Description: 'Intramaket Sweep; Odd lot trade' Most_Recent_Market_Name: 'Direct Edge A (EDGA)'IQML 支持整個 IQFeed API，包括：
- 阻塞（快照）和非阻塞（流）數據查詢
- 實時一級賬面市場數據（報價和交易）
- 實時 Level2 市場深度數據
- 歷史、日內和實時市場數據（單個分時或區間柱）
- 資產的基本資訊
- 期權和期貨鏈查詢（帶有最新市場數據和希臘人）
- 符號和市場程式碼查找
- 帶有使用者指定過濾器的新聞標題、故事計數和完整的新聞故事
- 能夠將使用者定義的 Matlab 回調函式附加到 IQFeed 消息和市場事件
- 使用者定義的關於流媒體市場事件的自定義警報（新聞/報價/間隔條/區域觸發器）
- 連接統計資訊和程式連接/斷開連接
使用者可以使用普通的 Matlab 將上述所有功能組合成一個成熟的端到端自動交易系統。
IQML 作為商業 3rd-party 產品獨立開發；它不隸屬於 MathWorks 或 DTN。作為與現有產品競爭的後來者，IQML 在功能、性能、可靠性、文件、支持和成本效益方面具有明顯的優勢。試一試，自己檢查一下。
亞爾奧特曼