使用 COPULARND 從 MatLab 中的時間相關 copula 進行模擬

我想從具有時間相關矩陣的 t-copula 進行模擬。

假設我有一個 4 個風險因素投資組合（因此我有一個 4x4x2000 數組）的一系列 2000 個相關矩陣（從 copula-DCC 模型中獲得，數據包含 2000 個觀察值），並且我希望 copularnd 函式使用每個時間步長不同的相關矩陣。

有沒有辦法做到這一點？

非常感謝！！馬蒂亞斯

您可以在相關係列上使用 for 循環。

         for i=1:2000
         simulation=copularnd('t',rho(i),NU,N));

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15755