Matlab

SVI 參數化:簡單範例不起作用

  • August 16, 2016

我正在嘗試使用 SVI 模型。我使用以下腳本:

a = 0.05;
b = 0.3;
rho = -0.35;
m = 0;
sigma = 0.15; 

S0 = 100;
r = 0.033;
q = 0.0022; 
T = 0.26; 
F0 = S0*exp((r-q)*T);
k = (50:0.5:120);

iv = a+b*(rho*(k-m)+((k-m).^2+sigma^2).^(1/2)); 
plot(log(k/F0),(iv/T).^(1/2)); 

Matlab 向我返回以下內容: 在此處輸入圖像描述

這裡有什麼問題?它在簡單地擬合參數化時不起作用。

a = 0.05;
b = 0.3;
rho = -0.35;
m = 0;
sigma = 0.15; 
S0 = 100;
r = 0.033;
q = 0.0022; 
T = 0.26; 
F0 = S0*exp((r-q)*T);
k = (50:0.5:120);
x=log(k/F0);
iv = a+b*(rho*(x-m)+((x-m).^2+sigma^2).^(1/2)); 
plot(x,(iv/T).^(1/2));

在此處輸入圖像描述

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/29671