障礙期權的重要性抽樣，如蒙特卡羅定價

我想知道一些關於減少蒙地卡羅障礙期權定價變異數的重要性抽樣算法的參考資料。

請有人可以幫我留下一些參考資料嗎？如果你想給出一個答案來解釋/給出一些關於如何處理障礙期權蒙地卡羅的變異數減少問題的提示，那就更好了。

非常感謝

由於連續障礙期權在 BS 案例中有一個封閉形式，因此您可能不會在這方面找到大量工作，因為它不是必需的。在離散的情況下，我和唐做了一篇論文：

http://ssrn.com/abstract=1441142

使用分層抽樣對障礙的命中時間進行離散監控障礙期權的定價和增量

我推薦 M. Joshi 和 T. Leung “使用蒙特卡羅模擬和重要性抽樣快速獲得連續障礙期權的跳躍擴散價格”。儘管它假設收益的跳躍擴散過程，但很容易獲得擴散過程的方案。

還有保羅格拉瑟曼的

$$ book $$$$ 2 $$ $$ 2 $$：http ://www.amazon.com/Financial-Engineering-Stochastic-Modelling-Probability/dp/0387004513包含障礙期權的變異數減少範例。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15060