Monte-Carlo 模擬 Hull-White 過程

我有一個關於蒙特卡羅模擬赫爾懷特過程的問題，也許你可以給我一些建議。

我使用 Python 和 QuantLib 建構了一個 Hull-White 過程。現在我想為兩個相關的短期利率建構一個 Hull-White 過程。例如，我想要兩種相關貨幣的模型費率。

我使用ql.HullWhiteProcessandql.GaussianPathGenerator來建構一個 Hull-White 程序和路徑生成器。但我不明白如何獲得兩條相關路徑。

您可以嘗試將這兩個過程和相關矩陣組合成一個過程：

p1 = ql.HullWhiteProcess(rf, 0.01, 0.20)
p2 = ql.HullWhiteProcess(rf, 0.005, 0.15)
rho = [[1.0, 0.5],
      [0.5, 1.0]]

P = ql.StochasticProcessArray([p1, p2], rho)

此時您可以將組合過程P與GaussianMultiPathGenerator類一起使用。每個樣本將返回兩個程序的一對路徑。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37814