Ois-Discounting

美元 OIS-SOFR 掉期的目前流動性

  • March 21, 2021

我們現在已經開始使用 OIS-SOFR 掉期對清算產品進行貼現,自上次提出這個問題以來,SOFR 產品的流動性總體上有所回升。因此,我還想問一下(這裡是否有人了解目前交易的美元 OIS-SOFR 掉期的確切機制):

1) 哪些 OIS-SOFR 期限目前最具流動性?

2) 美元 OIS-SOFR 掉期交易的期限為單期(即單票息)掉期,哪些期限的交易為多票期掉期?當這些是多票面時,請問固定和浮動票面頻率是多少?

我喜歡這個關於利率的特別部落格: https ://www.clarusft.com/blog/

具體來說,這裡有一些關於 SOFR 掉期流動性的資訊。這篇文章中有一個部分是按男高音劃分的 SOFR 卷: https ://www.clarusft.com/sofr-futures-and-swaps-feb-2021/

有關 sofr 掉期的有用詳細資訊,來自同一個部落格: https ://www.clarusft.com/sofr-swap-nuances/

具體來說:

SOFR 掉期是不同的:

固定浮動 SOFR 掉期交易,雙方每年支付。年度付款是使用 Act/360 DCC 計算的。

因此任何期限 <=1y 的掉期都將作為單期交易,而 >1y 是多期年/年。這些是“標準”約定,客戶可能會要求經銷商提供不同的約定。另請注意,現有 Libor 掉期的 SOFR 備份將遵循 Libor 約定 3M 浮動/6M 固定,觀察日期有一些變化(“轉移”)

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/61853