ATMF FX 跨式增量

我正在嘗試為ATMF FX（比如Usdidr）定價-看漲期權和看跌期權的fxdelta完全不同，看跌期權fxdelta高於看漲期權。（絕對值）為什麼會這樣？這是否與 Black Scholes 模型中假設為對數正態分佈有關？

提前致謝。

這些可能是溢價調整的增量。本質上，delta 將根據外幣期權溢價的金額進行調整。重新評論，這裡是溢價調整後的 ATMF delta 的公式（注意 \phi=1 表示看漲，-1 表示看跌）：

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41645