IvyDB：St作為BS公式中唯一的未知變數

下午好。

我有一個期權數據集 (IvyDB)，其中包含期權的價格，以及從 Black-Scholes 公式中檢索價格所需的所有資訊。

除了標的 St 的價格之外，我只是看不出如何從 BS 公式中獲取這些資訊，因為呼叫價格、d1 和 d2 都取決於 St。

有小費嗎 ？

還有另一個公式稱為 Black 1976 公式，它與 Black Scholes 公式等效，但使用“遠期價格” $ F_t $ 而不是現貨價格 $ S_t $ .

如果您有給定期限的看跌期權和看漲期權的價格，您可以估算 $ F $ 如下。

1. 檢查所有罷工 $ K_i $ 並選擇看漲期權和看跌期權之間的價格差異盡可能小的那個。稱這次罷工為 K。
2. 計算前向為 $ F=K+e^{rT}(call - put) $

一旦你有了前鋒，你就可以使用它和布萊克公式來找到每個罷工水平的隱含波動率（這是我假設你所追求的）。

高溫高壓

您無法從 IvDB 獲得基礎證券的價格。如果您使用的是 IvDB，我假設您使用的是 OptionMetrics。

如果是這種情況，並且您還可以訪問 WRDS/CRSP，那麼您可以從 CRSP 下載報價。您將需要使用 Cusips 連結 CRSP 和 OptionMetrics 數據。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/38863