Options

這個選項的數據是什麼意思?

  • May 8, 2022

我有一些關於 SPX optons 的數據,如下所示:

date,exdate,cp_flag,strike_price,best_bid,best_offer,opp_volume,impl_volatility,delta
04-01-1996,16-03-1996,C,635000,5.25,5.75,250,0.100572,0.318471
04-01-1996,16-03-1996,C,400000,216.5,217.5,0,,

我猜,opp_volume代表未平倉合約。

我的問題是關於opp_volume0 的行。這些行沒有為它們計算 delta 和 IV。嗯,這是合理的:沒有交易 - 沒有 delta 和 IV。

但最佳買賣價代表什麼?

最佳出價是有人願意為購買期權支付的最高價格。

Best off 是某人願意接受出售期權的最低價格。

即使沒有交易,訂單簿中也很可能有限價單:存在潛在市場,但報價和需求之間的距離仍然太遠,無法進行交易。

opp_volume 可能是期權交易量(不知道為什麼它會縮短為 opp 加上額外的 p),而不是未平倉合約。與未平倉合約相比,交易量也更可能為零。其餘的就像@SRKX 寫的。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/24848