期權定價使用哪種利率？

我正在查看歷史國債利率，不確定哪種利率最適合用於期權定價。

我應該使用 1 個月、6 個月、2 年嗎？

請參閱： http ://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-LongTerm-Rate-Data-Visualization.aspx

這就是為什麼使用的利率是無風險利率。

除了不是。資本成本用於遠期（總回報掉期價格），抵押品成本（OIS 用於 OTC，盒裝利率用於上市）用於貼現。

與期權到期日最接近的利率長度。就無風險利率而言，這將是資本被捆綁在期權頭寸上的真正機會成本。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15699