關於固定效應估計的問題

我有一個固定效果模型如下：

$ Y = x_1, x_2, x_3 $ , (固定效應), (誤差項)

有什麼辦法可以檢查 Cov( $ x_1 $ , (固定效應)) 大於還是小於 0？

我擁有的面板數據由 7858 個人和 5 年組成。

謝謝！

閱讀了您的問題後，似乎固定效果是固定的。如果確實如此，它將具有零變異數，因此與任何變數的共變異數為零。

假設您的意思是計量經濟學家而不是統計學家的“固定效應”，您可以按如下方式進行檢查。你有 $ v_{it} = u_i + e_{it} $ 一致估計（如 $ \beta $ 是一致估計的），其中 $ u_i $ 是固定效應和 $ e_{it} $ 是特殊錯誤。在假設下 $ x_{it} $ 是嚴格外生的 $ e_{it} $ （每當您進行 FE 回歸時都會假設），之間的共變異數 $ x_{it} $ 和 $ v_{it} $ 與之間的共變異數相同 $ x_{it} $ 和 $ u_{i} $ . 因此，您可以這樣做：

1. 獲得固定效應估計殘差（如果使用 Stata，xtreg y x1 x2 x3, fe則predict v, ue）。
2. x1對v每個回歸 $ t $ （reg x1 v if year==1991等）或匯集。估計的符號就是你想要的。

順便說一下，讓我澄清一下，“固定效應”在計量經濟學中並不是非隨機的，所以我們不能說固定效應與其他隨機變數不相關。“固定效應”是指可能與解釋變數相關的個體效應。

在統計學（混合效應模型）中，“固定效應”是指所有變數的係數都相同的變數 $ i $ ，而“隨機效應”是那些具有單獨不同係數的效應。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/13428