QuantLib Python雙曲線引導範例

如果在論壇中被問到這一點

還使用引導曲線，然後我會呼叫Fair Swaprate / ForwardRate（）/ zerorate（）等。

如果有人能指出一些例子，那將是偉大的。我看過：Quantlib Python交換收益曲線引導日期和到期日

但是，不太確定如何使用此OIS將曲線引入我的預測曲線Bootstrapping

謝謝，Sumit.

我在Quallib Python Cookbook的一章中使用Quathon中的雙曲線Bootstrapptappe oveual-bianchetti紙。（注意：我不確定禮儀是關於插上自己的銷售書的禮儀。主持人，請告訴我那是不合時宜的。）包括ois和libor引導與不同的男高音，它的方式太長了在這裡描述。

然而，主旨是使用用於引導Libor曲線的交換速率助手可以使用折扣曲線來使用。在舊的單曲線範例中，SwapRateHelper將創建一個實例

helper = SwapRateHelper(quoted_rate, tenor, calendar,
                       fixedLegFrequency, fixedLegAdjustment,
                       fixedLegDayCounter, Euribor6M())

並使用曲線為預測和折扣引導。要使用雙曲線引導，而是必須將其建構為

helper = SwapRateHelper(quoted_rate, tenor, calendar,
                       fixedLegFrequency, fixedLegAdjustment,
                       fixedLegDayCounter, Euribor6M(),
                       QuoteHandle(), Period(0,Days),
                       discountCurve)

在上文中，遺憾的是，需要附加QuoteHandle()和Period(0,Days)參數，因為SWIG包裝器不支持此建構子的關鍵字參數; 該discountCurve論點將是您之前引導的OIS曲線的句柄。當Swap Rate eververs如上實例化時，它們將使用Libor曲線被引導以進行預測和OIS曲線進行折扣。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/32345