使用/從給定的索引固定計算 QuantLib IborCoupon

在給定的 3M Euribor 指數定價情況下，如何使用 QuantLib 計算 3M Euribor 指數上浮動利率 IborCoupon 的票面金額？

如果我嘗試以下 Python 程式碼：

from QuantLib import *
index = Euribor(Period(3, Months))
start = DateParser_parseISO("2019-02-22")
end = DateParser_parseISO("2019-05-22")
coupon = IborCoupon(end, 1.0, start, end, 2, index)
fixDate = coupon.fixingDate()
index.addFixing(fixDate, 0.04)
print coupon.amount()

我得到錯誤pricer not set。

根據我的理解，我想知道錯誤原因不需要定價，因為相關的修復已經給出。結果應該是大約 0.01。

查看該方法的 (c++) 原始碼amount()或更確切地說是該rate()方法，我可以看到在每次呼叫時都會檢查定價器的存在。

因此，我認為我的程式碼是錯誤的方法。

目前的實現在檢查優惠券是否已經固定之前委託給定價者；不僅如此，它還要求指數具有有效的預測期限結構。不過，您也沒有錯：我可以看到人們期望呼叫如何工作。我建議你在 GitHub 上打開一個問題（在https://github.com/lbalabio/QuantLib/issues）並建議將其作為可用性改進。

同時，您可以解決此問題。IBOR券的預設定價器不需要額外的參數，您可以通過添加設置一個：

coupon.setPricer(BlackIborCouponPricer())

創建優惠券後。順便說一句，如果您使用IborLeg創建一系列優惠券而不是創建單個優惠券，並且如果優惠券沒有上限或下限（這需要通過波動性），IborLeg將為每個優惠券設置一個預設定價器，以便您不必。

至於預測曲線，最簡單的方法是將索引創建為：

dummy_curve = FlatForward(0, NullCalendar(), 0.0, Actual365Fixed())
index = Euribor(Period(3, Months), YieldTermStructureHandle(dummy_curve))

但如果你有一個實際的 Euribor 曲線，我建議你改用那個。這樣，您就不會冒指數使用虛擬曲線進行預測的風險，以防萬一您滑倒並要求未來修復。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44685