CDS ISDA 模型/彭博社

我越來越熟悉 QuantLib 作為一個平台。我一直在使用 python 實現和 QuantLib XL。當我開始研究 CDS 時，我想知道是否有明確的 CDS 定價指南以匹配彭博的輸出？我遇到了幾個舊執行緒，但我似乎無法找到一個明確的成功範例。如果有人能指出我正確的方向，最好是在 Python 中，我將不勝感激。

謝謝

QuantLib-SWIG 分佈中的isda-engine.py範例在幾分之一美分內再現了 Markit 價格。

您可以在http://www.cdsmodel.com/cdsmodel/cds-disclaimer.html將 C++ 原始碼下載到 ISDA 標準 CDS 模型（JPM 提供）。如果您使用相同的市場數據（包括利率）、日期和其他輸入，它的輸出將與 Bloomberg 匹配。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44714